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风险系数 发表评论(0) 编辑词条

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风险系数的概述 编辑本段回目录

　　风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation）、贝他系数（βcoefficient）与夏普指数（sharpe ratio）三项来表示。

  • 标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小；
  • 贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高；
  • 夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。

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标签: 风险系数 Sharpe ratio Standard deviation Βcoefficient 基金 夏普指数 市场 投资 投资组合 指数 标准差

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