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平稳定检验 发表评论(0) 编辑词条

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平稳时间序列的定义编辑本段回目录

过程是平稳的:随机过程的随机特征不随时间变化而不变化,均值是常数,方差不随时间变化。

非平稳的:随机过程的随机特征随时间变化而变化。

平稳时间序列的意义编辑本段回目录

简化时间序列分析的难度,提高对特征统计量的估计精度

平稳时间序列的图检验方法编辑本段回目录

时间序列图检验:始终在一个常数值附近随即波动,且波动范围有界,无明显趋势和周期特征。

自相关图检验:平稳时间序列通常有短期的相关性,平稳时间序列的自相关系数会很快的衰减到0.

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