离散型随机变量 发表评论(0) 编辑词条

      随机取值的变量就是随机变量，随机变量分为离散型随机变量与连续型随机变量两种，随机变量的函数仍为随机变量。
　　有些随机变量,它全部可能取到的不相同的值是有限个或可列无限多个,这种随机变量称为"离散型随机变量".
　　离散型随机变量的概率分布
　　定义2.1：如果随机变量X只可能取有限个或至多可列个值，则称X为离散型随机变量。
　　定义2.2：设X为离散型随机变量，它的一切可能取值为X1，X2，……，Xn，……，记
　　P=P｛X=xn｝,n=1,2……(2.1)
　　称(2.1)式为X的概率函数，又称为X的概率分布，简称分布。
　　离散型随机变量的概率分布有两条基本性质：
　　(1)Pn≥0 n=1,2,…
　　(2)∑pn=1
　　对于集合｛xn,n=1,2,……｝中的任何一个子集A,事件“X在A中取值”即“X∈A”的概率为
　　P｛X∈A｝=∑Pn
　　特别的，如果一个试验所包含的事件只有两个，其概率分布为
　　P｛X=x1｝=p(0　　P｛X=x2｝=1-p=q
　　这种分布称为两点分布。 如果x1=1,x2=0,有
　　P｛X=1｝=p
　　P｛X=0｝=q
　　这时称X服从参数为p的0-1分布，它是离散型随机变量分布中最简单的一种。由于是数学家伯努利最先研究发现的，为了纪念他，我们也把服从这种分布的试验叫伯努利试验。习惯上，把伯努利的一种结果称为“成功”，另一种称为“失败”。