自回归条件异方差 发表评论(0) 编辑词条
ARCH(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)中文文献一般称作“自回归条件异方差模型”
计量经济学家恩格尔(Robert F.Engle),80年代开创性地提出了自回归条件异方差(AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity)模型, 并成功地应用于英国通货膨胀指数的波动性研究. (1982)
ARCH模型能模拟时间序列变量的波动性的变化,它在计量金融领域中应用较为广泛。
很多学者从不同角度推广了ARCH模型,进一步拓展了ARCH模型的应用领域,一般将这些模型统称为ARCH族模型,胪举如下:GARCH(Bollerslev,1986),LOGARCH(Geweke,1986),NARCH(higgins and bera.1982) , QGARCH (Engle and NG,1993) , GARCH-M (Engle,Lilien and Robins,1985),EGARCH(Nelson,1991), TARCH (Zakoizn,1990) and Component ARCH。
2003年Robert F.Engle以在ARCH模型领域的贡献荣膺当年诺贝尔经济学奖.
计量经济学家恩格尔(Robert F.Engle),80年代开创性地提出了自回归条件异方差(AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity)模型, 并成功地应用于英国通货膨胀指数的波动性研究. (1982)
ARCH模型能模拟时间序列变量的波动性的变化,它在计量金融领域中应用较为广泛。
很多学者从不同角度推广了ARCH模型,进一步拓展了ARCH模型的应用领域,一般将这些模型统称为ARCH族模型,胪举如下:GARCH(Bollerslev,1986),LOGARCH(Geweke,1986),NARCH(higgins and bera.1982) , QGARCH (Engle and NG,1993) , GARCH-M (Engle,Lilien and Robins,1985),EGARCH(Nelson,1991), TARCH (Zakoizn,1990) and Component ARCH。
2003年Robert F.Engle以在ARCH模型领域的贡献荣膺当年诺贝尔经济学奖.
附件列表
→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
1
收藏到:
同义词: 暂无同义词
关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>