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自回归条件异方差 发表评论(0) 编辑词条

   ARCH(Autoregressive conditional heteroskedasticity model)中文文献一般称作“自回归条件异方差模型”
  计量经济学家恩格尔(Robert F.Engle),80年代开创性地提出了自回归条件异方差(AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity)模型, 并成功地应用于英国通货膨胀指数的波动性研究. (1982)
  ARCH模型能模拟时间序列变量的波动性的变化,它在计量金融领域中应用较为广泛。
  很多学者从不同角度推广了ARCH模型,进一步拓展了ARCH模型的应用领域,一般将这些模型统称为ARCH族模型,胪举如下:GARCH(Bollerslev,1986),LOGARCH(Geweke,1986),NARCH(higgins and bera.1982) , QGARCH (Engle and NG,1993) , GARCH-M (Engle,Lilien and Robins,1985),EGARCH(Nelson,1991), TARCH (Zakoizn,1990) and Component ARCH
  2003年Robert F.Engle以在ARCH模型领域的贡献荣膺当年诺贝尔经济学奖.
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