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詹森不等式 发表评论(0) 编辑词条

詹森不等式詹森不等式

如果偏好容许一个伯努利效用函数u(·)的期望效用表示式，则由风险规避的定义，当且仅当

 对于所有的F（·），有∫u(x)dF(x)≤u(∫xdF(x))

时，决策者是风险规避的。

它是一个凹函数的定义性特征。在期望效用理论中，风险规避等价于u（·）的凹性。严格风险规避等价于u（·）的严格凸性。

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标签: 詹森风险规避

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