加权最小二乘法 发表评论(0) 编辑词条

      加权最小二乘法（wls）是在回归的过程中对观测进行加权，这样来降低具有较大方差的观测记录对计算过程的影响。

      普通最小二乘法是加权最小二乘法的特例。
       使用最小二乘法需要一些前提，像是要满足同方差性的假定，但有时候这些条件是不能满足的，这时需要对原始数据作适当变换，让他符合最小二乘法的使用条件，然后继续使用最小二乘法。
      从整体上看，在处理数据前作的处理相当于在数据上加权，这个时候就把整个处理过程（包括数据事前的变换以及后来运用最小二乘法）看作加了权的最小二乘法。从这个意义上讲，加权最小二乘法就是最小二乘法。