共整合(cointegration) 发表评论(0) 编辑词条

乃用来定义一群时间序列（time series）变数长期关系的方法，它利用整合性时间序列的概念来说明长期的互动关系，并产生伪回归（spurious regression）的问题。在统计上，欲使变数彼此长期具有相关性，则变数必须是同阶积分。例如，有一个二变数回归模型设定如下：
                                                          Yt=SSXt+Ut
若Yt与Xt皆为同阶积分I(d),则Ut为具有平稳性（stutionarity）之零阶累积I(0).最简单，最普遍的情况是Xt与Yt皆为I(d),则若Ut为I(0),序列Xt,Yt则被共整合。共整合与误差修正模型有着相当密切的关联性。