信息比率 发表评论(0) 编辑词条

信息比率

　　信息比率(Information　Ratio)以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险带来的超额收益，比率高说明超额收益高。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
　　公式为：IR＝TD/TE （TD表示资产跟踪偏离度的样本均值；TE为资产的跟踪误差）
　　合理的投资目标应该是在承担适度风险的情况下，尽量追求高信息比率，而非单纯追求高信息比率。