Gerber-Shiu函数 发表评论(0) 编辑词条

Gerber-Shiu函数(Gerber-Shiu function)，也叫折现罚金函数(The expected discounted penalty function），是由Hans U. Gerber 和Elias S.W. Shiu 在1998年的论文《On the time value of ruin.》中首次提出，该函数引入了破产前瞬时盈余和破产赤字两个指标，非常方便地刻画了破产概率、破产时间的Laplace 变换以及破产前瞬时盈余与破产赤字的联合分布函数之间的关系。