破产理论发表评论(1) 编辑词条

在保险精算数学的范畴内，破产理论是风险理论的核心内容。瑞典精算师Filip Lundberg于1903年发表的博士论文，开创了破产理论研究的起源，至今已有百年的历史，破产理论既有其实际应用的背景，也有概率论上的研究基础。事实上，一类很重要的随机过程，即Poisson过程，正是Lundberg首先在这篇论文中提出来的。不过，Lundberg的研究不符合现代数学的严格标准。所以紧接着，以Harald Cramér为首的瑞典学派又对Lundberg的成果进行了严格化，是Cramér将Lundberg的工作建立在坚实的数学基础之上的，以此同时，Cramér也发展了严格的随机过程理论。现已公认，Lundberg-Cramér模型为破产理论的经典模型。由于破产理论有很大的实际应用价值，故引起了许多学者的兴趣。在长期的研究中，取得了不少成果，也出现了许多分支。