银行管理学 发表评论(0) 编辑词条

银行管理学

       编者:黄宪 赵征 代军勋
　　出版社：武汉大学出版社
　　页码：445 页
　　出版日期：2004年
　　ISBN：9787307040885
　　装帧：平装
　　开本：16
　　丛书名：21世纪金融学系列教材
　　外文书名：Bank Management
　　市场价：¥35.00

 
　　本教材是在借鉴吸收了大量当前国际银行业经营管理最新研究成果的基础上完成的，对当代商业银行重要的经营评介，对现代银行经营管理模型、方法和金融技术也作了比较全面的阐述，同时结合一些经典的案例分析，理论联系实际，可以强化读者对相关知识的领悟和掌握。本书力求紧扣现代银行业发展的脉搏，其框架的安排有较严密的逻辑性，内容的安排在保证前沿性和科学性的前提下，尽量做到循序渐进，由浅入深，以便于读者学习。

　　黄宪，1954年生，经济学博士，武汉大学商学院金融系教授、博士生导师、商学陆军副院长，享受国务院特殊政府津贴。1982年毕业于武汉大学经济学专业并留校任教。1988年获国际金融硕士学位、1997年获经济学博士不位。主要从事货币金融和金融机构管理的研究和教学。2000-2001年在英国诺堡大学纽卡斯尔商学院进行学术研究，1996-1997年在香港浸会大学商学院作讲座教授，1990-1991年在美国西东大不商学院作访问学者，在国外期间，分别对美国、英国、香港的商业银行、各类金融机构和金融交易等进行了较系统的考察，迄今主持国家自然科学基我金及省部级科研项目共4项，在《经济研究》和《金融研究》等期刊上表专业论文30余篇，出版著作8部，获国家社会科学研究三等奖、国家教育部优秀教材二等奖、湖北省社会科学二等奖多项奖。

　　第一编银行业概述
　　第一章银行存在的经济学
　　第一节银行的产生和功能
　　一、作为融通资金的信用中介，有效的转移社会资源
　　二、创造信用货币，扩张信用
　　三、提供广泛的金融服务
　　第二节银行业存在和发展的经济学
　　一、处理信息问题的竞争优势
　　二、业务分销和支付系统的效率优势
　　三、风险转移优势
　　四、有效转移资金资源优势
　　五、金融管理当局的保护性金融管制
　　小结
　　重要概念
　　第二章银行业和银行的组织结构
　　第一节规模经济与银行业组织结构
　　一、银行规模经济的含义
　　二、学术界对银行业规模经济的研究
　　三、主要国家有关规模经济的银行业市场结构模式
　　第二节范围经济和银行业市场组织结构
　　一、业务范围经济的含义
　　二、学术界对银行业务范围经济的研究
　　三、主要国家有关范围经济的银行业市场结构模式
　　第三节市场经济中银企关系的模式
　　一、美国模式：建立制衡机制，防止银行业与工商业融合的寡头经济
　　二、英国模式：商业银行长期以来未参与对工商企业直接投资
　　三、德国模式：银行资本对工商业资本的依存和控制
　　四、日本模式：主办银行制与银行效率的质量保障
　　第四节银行内部组织结构
　　一、银行决策层
　　二、银行执行层
　　三、银行监督层
　　四、银行业务经营管理层
　　小结
　　重要概念
　　附录：中国银行（香港）有限公司内部组织结构改革的案例分析
　　第三章银行的经营目标和原则
　　第一节银行的经营目标和原则
　　一、银行的经营目标
　　二、银行的经营原则
　　三、银行经营原则之间的关系
　　第二节银行公司治理结构对经营目标的影响
　　一、银行股东和管理者在经营目标上的冲突
　　二、银行股东和管理者在经营目标上冲突的解决
　　小结
　　重要概念
　　第四章国际银行业的转型和发展趋势
　　第一节国际银行业转型的主要原因
　　一、金融市场的快速发展和完善
　　二、金融全球化
　　三、信息技术的进步
　　四、金融需求的巨大变化
　　五、金融管制的放松
　　第二节环境变化对银行业的影响
　　一、银行业的核心竞争力大为削弱
　　二、银行利差收入的持续下降
　　三、生产能力过剩
　　第三节国际银行业的转型和战略调整
　　一、狭义银行业正在快速萎缩，全能型经营的银行成为主流模式
　　二、契约式银行成为金融业市场结构的一种新形式
　　三、网络银行系统形成银行业新的核心竞争力
　　四、银行将继续强调削减内部管理成本的战略
　　五、重新重视中小企业和零售业务的战略意义
　　小结
　　重要概念
　　第二编银行资金来源管理
　　第五章银行资本管理
　　第一节银行资本的构成与功能
　　一、银行资本的含义及构成
　　二、银行资本的功能
　　第二节银行的资本充足度
　　一、确定资本充足度标准的基本原则
　　二、资本充足度衡量方法的早期演变
　　三、资本充足度的国际标准
　　四、银行满足资本充足度要求的策略
　　第三节银行的资本计划与资本来源
　　一、资本计划
　　二、资本来源
　　小结
　　重要概念
　　第六章银行负债业务管理
　　第一节存款业务经营管理
　　一、存款业务的品种
　　二、存款规模的影响因素与开拓存款市场的经营策略
　　三、存款产品的开发
　　四、存款的稳定性分析与管理
　　附录：存款保险制度
　　第二节借款管理
　　一、借款对银行的意义
　　二、借款的种类
　　三、借款的管理策略
　　第三节银行资金来源成本的测算
　　一、平均历史成本法
　　二、边际成本法
　　三、 全部资金的加权平均边际成本
　　小结
　　重要概念
　　第三编银行资金运用管理
　　第七章信贷业务经营管理
　　第一节银行贷款的种类与贷款业务的一般过程
　　一、贷款的分类
　　二、贷款业务的一般程序
　　第二节贷款信用分析
　　一、企业信用分析
　　二、个人信用分析
　　三、贷款风险分类
　　第三节贷款定价
　　一、成本加成定价法
　　二、基准利率定价法
　　三、客户盈利性分析法
　　小结
　　重要概念
　　第八章银行证券投资业务
　　第一节银行证券投资的功能和主要类别
　　一、银行证券投资的功能
　　二、银行证券投资的主要类别
　　第二节银行证券投资的风险和收益
　　一、投资风险的测量
　　二、证券投资风险的类别
　　三、证券的收益率和价格
　　第三节银行证券投资业务
　　一、银行证券投资业务的方式
　　二、两种投资业务方式的区别
　　第四节银行证券投资策略
　　一、流动性准备方法
　　二、梯形期限投资策略
　　三、杠铃结构投资方法
　　四、利率周期性期限决策投资方法
　　第五节银行证券投资的避税组合
　　一、银行证券投资避税组合的意义
　　二、银行证券投资避税组合的原则与方法
　　小结
　　重要概念
　　第四编银行表外业务及其他业务
　　第九章银行的表外业务
　　第一节表外业务的含义与发展
　　一、表外业务的含义和种类
　　二、表外业务的发展
　　第二节担保业务
　　一、保函
　　二、信用证
　　三、备用信用证
　　四、票据承兑
　　第三节承诺业务
　　一、贷款承诺
　　二、票据发行便利
　　三、透支额度
　　第四节金融衍生工具交易
　　一、金融远期交易
　　二、金融期货交易
　　三、金融期权交易
　　四、金融互换交易
　　第五节贷款证券化
　　一、银行进行贷款证券化的动因
　　二、贷款证券化的兴起与发展
　　三、贷款证券化的基本运作流程
　　四、贷款证券化的工具
　　五、贷款证券化的会计处理
　　小结
　　重要概念
　　第十章银行的其他业务
　　第一节结算业务
　　一、国内结算
　　二、国际结算
　　三、支付系统
　　第二节银行卡业务
　　一、银行卡的功能
　　二、银行卡的种类
　　三、银行卡的发展历程
　　第三节代理业务
　　一、代理收付款
　　二、代理监督
　　三、代保管
　　四、代理银行业务
　　五、代理证券业务
　　六、代理保险业务
　　七、代理投资基金业务
　　第四节咨询顾问业务
　　一、评审类信息咨询
　　二、委托中介类信息咨询
　　三、综合信息类咨询
　　四、资产管理顾问
　　五、财务顾问
　　六、现金管理
　　第五节托管业务与保管箱业务
　　一、托管业务
　　二、保管箱业务
　　第六节信托业务
　　一、信托的含义、起源与职能
　　二、信托的基本结构
　　三、信托的法律特性
　　四、信托的种类
　　第七节金融租赁业务
　　一、金融租赁的发展历程
　　二、金融租赁的界定
　　三、金融租赁的功能
　　四、金融租赁的类型
　　小结
　　重要概念
　　第五编银行流动性管理和资产负债管理
　　第十一章银行流动性管理
　　第一节流动性管理的含义和目标
　　一、流动性管理的含义
　　二、流动性管理的目标
　　第二节中央银行的存款准备金制度与银行流动性管理
　　一、我国早期中央银行的存款准备金制度
　　二、我国中央银行法定存款准备金制度的改革对银行流动性管理的影响
　　第三节银行流动性的测量
　　一、资产流动性的测量
　　二、负债流动性的测量
　　第四节银行流动性需求的分析和估算
　　一、对存款、贷款和法定存款准备金总量变化的预测
　　二、存款、贷款发生额变动对银行头寸的影响的估算
　　三、流动性缺口的估算
　　第五节流动性的调节和管理
　　一、银行可自主控制和非自主控制项目的划分
　　二、流动性的调节
　　三、流动性调节应考虑的几个主要因素
　　小结
　　重要概念
　　附录：银行流动性风险案例之一——美国大陆伊利诺国民银行流动性风险案
　　银行流动性风险案例之二——中国海南发展银行关闭案
　　第十二章银行资产负债管理
　　第一节资产负债管理理论和策略的发展
　　一、资产管理的阶段和思想
　　二、负债管理的阶段和思想
　　三、资产负债综合管理的阶段和思想
　　第二节资产负债管理在银行的运用之一——融资缺口模型及运用
　　一、有关融资缺口模型的术语和定义
　　二、融资缺口模型的运用
　　三、银行净利息差额变动分析和资金利率敏感度分析技术
　　第三节资产负债管理在银行的运用之二——持续期缺口模型及运用
　　一、持续期的涵义
　　二、持续期缺口模型及经济含义
　　三、持续期缺口模型的运用
　　小结
　　重要概念
　　附录:中国银行业资产负债比率管理
　　第六编银行风险管理
　　第十三章银行风险管理概述
　　第一节银行风险概述
　　一、银行风险的涵义
　　二、银行风险的产生
　　三、银行风险的分类
　　第二节银行风险管理的目标、程序
　　一、银行风险管理的目标和职能
　　二、银行风险管理的程序
　　小结
　　重要概念
　　附录：新巴塞尔资本协议与银行风险管理的演进
　　第十四章银行风险的评估与管理
　　第一节银行信用风险的评估与管理
　　一、银行信用风险的产生
　　二、银行信用风险的评估
　　三、银行信用风险的管理
　　第二节银行市场风险的评估与管理
　　一、银行市场风险的产生
　　二、银行市场风险的评估
　　三、银行投资组合市场风险的测量
　　四、银行市场风险的管理
　　第三节银行利率风险的评估与管理
　　一、银行利率风险的分类
　　二、银行利率风险的评估
　　三、银行利率风险的管理
　　第四节银行操作风险的评估与管理
　　一、银行操作风险的产生
　　二、网上银行的操作风险
　　三、银行操作风险的评估
　　四、银行操作风险的管理
　　小结
　　重要概念
　　附录：风险管理的实例：巴林银行（Barings）破产的VaR分析
　　第七编银行并购管理
　　第十五章银行并购概述
　　第一节银行并购的类型
　　一、现金收购
　　二、股票收购
　　三、混合收购
　　四、杠杆收购
　　第二节银行并购的效应
　　一、规模经济效应
　　二、范围经济效应
　　三、X?效率
　　第三节国际银行业并购潮分析
　　一、国际银行业并购潮的简要回顾
　　二、国际银行业并购潮的特征
　　小结
　　重要概念
　　第十六章银行并购与反并购管理
　　第一节银行并购管理
　　一、银行并购目标的选择
　　二、银行并购目标的估价
　　三、银行并购的支付
　　四、股票交换率的确定
　　五、银行并购效果的评价
　　六、银行并购后的管理
　　第二节银行反并购的策略
　　一、银行反并购的一般安排
　　二、银行反并购的股权安排
　　三、银行反并购的其他策略
　　小结
　　重要概念
　　附录：大通曼哈顿并购JP摩根案例分析
　　第八编银行绩效评估
　　第十七章银行财务报表分析
　　第一节资产负债表分析
　　一、资产负债表的特点和作用
　　二、资产负债表的基本内容
　　第二节银行损益表分析
　　一、损益表的特点和作用
　　二、损益表的基本内容
　　第三节银行现金流量表分析
　　一、现金流量表的特点和作用
　　二、银行对现金和现金等价物的界定及分类
　　三、现金流量表编制原理
　　小结
　　重要概念
　　附录：深圳发展银行2001年财务报表
　　第十八章银行绩效评估
　　第一节银行绩效评估的方法
　　一、财务比率方法
　　二、CAMEL评估
　　三、净值收益率模型——杜邦分析法
　　四、经济增加值——EVA模型
　　第二节银行绩效评估中的风险因素修正
　　一、风险调整的资本收益的涵义和计算
　　二、风险调整的资本收益率在银行绩效评价中的应用
　　小结
　　重要概念
　　参考文献
　　……

　　在市场经济中，资金资源的配置基本上是通过金融中介机构和金融市场来实现的。在很长的历史时期，以商业银行为代表的各国金融中介机构在资金配置的格局中占着压倒性地位。自从20世纪80年代以来，经济环境的巨变对以存贷款为主的传统商业银行存在的基础构成了威胁，对银行业生存产生了巨大的影响，银行逐步丧失了它们传统的核心竞争力，在金融业中的竞争优势明显下降。面对巨大的生存挑战，为适应变化了的市场环境，发达国家的银行业正处于整体转型之中，特别是欧洲的银行可以说是基本上完成了转型，使银行业正变成一种水平多样化、垂直专业化和外包化、以信息技术为纽带的新型金融机构。与此相对应的是，发达国家银行业对管理的理念、策略、方法和金融技术手段进行了许多重大的变革，以适应正.在转型的组织结构，试图重新确定它们的竞争优势。本教材希望能够全面、准确地反映国际银行业的变化和由此带来的管理的新理念、新策略、新方法、新模式和新金融技术的变化。
　　在加入wTO之后，中国经济各领域参与世界经济一体化的进程必然会加速，中国银行业将与国际银行业一样，面临一场全面而深刻的历史性变革。如何看待当前国际银行业的整体转型，如何总结国际银行业管理的新的理论和模型，辩证地借鉴国际商业银行经营管理经验，提高我国商业银行经营管理的水平，更新经营管理的理念，发挥银行在国民经济中的重要作用，是我国银行业一个亟待从理论上和实践上加以研究和解决的重大课题。
　　本教材是在借鉴吸收了大量当前国际银行业经营管理最新研究成果的基础上完成的，对当代商业银行重要的经营理念和最新理论作了较为深刻的评介，对现代银行经营管理模型、方法和金融技术也作了比较全面的阐述，同时结合了一些经典的案例分析，理论联系实际，可以强化读者对相关知识的领悟和掌握。本书力求紧扣现代银行业发展的脉搏，其框架的安排有较严密的逻辑性，内容的安排在保证前沿性和科学性的前提下，尽量做到循序渐进，由浅人深，以便于读者学习。

　　6.商业票据
　　商业票据是信誉良好的工商企业和金融机构发行的短期期票，20世纪60年代后期成为银行筹集资金的重要形式。虽然许多国家的银行法规定商业银行不能直接发行商业票据，但西方银行往往利用它们的持股公司，或者设立附属公司发行商业票据，并将所得资金用于贷款和投资。国外商业票据的面值一般以10万美元为下限，500万或者10000万美元的面额更为流行，期限以30天到270天为主。
　　7.欧洲货币市场借款
　　西方各国银行在国际金融市场上的借款活动多在欧洲货币市场进行。欧洲货币市场既不受交易货币发行国的管制，也较少受到交易所在国的约束，在税收、利率、法定存款准备金等方面的负担或限制均较国内宽松，这对于巨额资金需求者是一个理想的筹资场所。从20世纪60年代末开始，欧洲货币市场借款即成为商业银行重要的融资途径，当时油价上升，石油输出国由此获得了丰厚的收入，并将之存放在欧洲银行，为了争揽这部分极为可观的石油美元，各国商业银行纷纷在欧洲各金融中心设立分支机构，积极参与欧洲货币市场的资金交易。20世纪70年代初，离岸金融市场向亚洲、北美和拉美地区扩展，现在广义的欧洲货币市场早已超出欧洲的地域范围，不仅包括伦敦、巴黎、法兰克福、卢森堡等欧洲金融中心的离岸市场，而且也包括中东、亚洲、美国、加拿大和加勒比地区的离岸市场。
　　短期资金借贷是欧洲货币市场最主要的业务，期限短可1天，长可1年，一般为7天至3个月。借贷活动一般不签署书面合同，亦无需提供担保品，交易通过电话或电传就可以协商完成。借款利率由交易双方依据LIBOR为基准具体商定，借款金额一般以百万美元为起点单位。跨国银行的总行与海外分行之间的借贷活动是沟通国内资金市场与欧洲货币市场的重要渠道，大量欧洲美元资金经由海外分行流向总行。