高斯仿射模型 发表评论(0) 编辑词条

高斯仿射模型：在Vasicek（1997）提出的单因子线性模型是一个高斯模型，是第一获得的封闭的债券价格公式的形式的模型，所有这些类型的模型状态变量有恒定的波动。多因子高斯放射模型在1999年被Babbs 和 Nowman讨论过，HULL和WHITE（1990, 1993, 1994）讨论了高斯仿射模型的扩展与迎合当前的期限结构。高斯模型具有高度的可追踪性而且各种产品可以根据价格以封闭形式表现成3种类型的模型。目前，在多因子高斯仿射模型下的封闭形式构成的调换价格再2006年被Schrager 和 Pelsser所报道。