麦克米伦谈期权(原书第2版) 发表评论(0) 编辑词条

麦克米伦谈期权(原书第2版)　　作者：(美)麦克米伦 译者:郑学勤,朱玉辰
　　ISBN：10位［7111227964］ 13位［9787111227960］
　　出版社：机械工业出版社
　　出版日期：2008-1-1
　　定价：￥80.00 元
[编辑本段]内容提要
　　作为全球最出色的期权交易员和分析家，麦克米伦写作的这本书已经位列股票、期货和期权界的必读书。可以说，你的藏书中是否有这本书，标志了你在衍生品研究和交易领域里的涉水深浅。 《麦克米伦谈期权》是一部奇书，这不仅因为它博大精深，而且因为它难以归类——
[编辑本段]编辑推荐
　　这部书反复强调的一点我比较欣赏，那就是利用不同金融市场中可以利用的各种手段，保存住投资的既有盈利，同时也不放弃进一步获利的机会。
　　……
　　本书的作者从一个实践者的角度。身体力行地从内部揭示了各个市场之间在运作中如何相互关联的机制。
　　……
　　我读翻译的金融书，往往有一种不尽如人意的感觉。不是中文不够流畅，就是专业方面有明显的错误。这个译本给我的感觉则不一样。或许是因为两位翻译的人都是行家。再加上其中之一是学习比较文学出身，沾了先天之光吧。
　　——项怀诚
[编辑本段]目录
　　第1章期权的历史、定义和术语
　　11标的工具
　　12期权术语
　　13期权的成本
　　14挂牌期权的历史
　　15期权交易的程序
　　16电子交易
　　17履约和指派
　　18期货和期货期权
　　19影响期权价格的因素
　　110DELTA
　　11l技术分析
　　第2章期权策略概述
　　21盈利图
　　22直接买进期权
　　23用买进期权来保护股票
　　24买进一手看跌期权和一手看涨期权
　　25卖出期权
　　26套利
　　27比率策略
　　28小结
　　第3章多种用途的期权
　　31期权作为标的物的直接替代
　　32期权作为标的物的代理
　　33股指期货对股票市场的影响
　　34指数期货和指数期权到期日对股票市场的影响
　　35期权作为保险
　　36领圈套利
　　37使用场外期权套保
　　38使用波动率期货作为投资组合的保险
　　39小结
　　第4章期权的预测力
　　41将股票期权交易量用做指标
　　42将期权价格用做指标
　　43隐含波动率可以用来预测走向的变动
　　44看跌一看涨比率
　　45期货期权交易量
　　46论移动平均值
　　47小结
　　第5章交易体系和策略
　　51把期货的合理价格结合到你的交易里
　　52日间交易的工具
　　53TICKI日间交易体系
　　54一个短线交易体系
　　55市场间套利
　　56其他季节性趋向
　　57小结
　　第6章交易波动率以及其他的理论方法
　　61波动率
　　62Delta中性交易
　　63预测波动率
　　64历史波动率同隐含波动率的比较
　　65交易隐含波动率
　　66“希腊文”
　　67交易波动率斜率
　　68激进的日历套利
　　69在波动率交易中使用概率和统计法
　　610预期回报
　　61l小结
　　第7章其他重要的考虑
　　71后台活动
　　72交易的方法和哲学
　　73期权交易的哲学
　　74小结
　　附录A挂牌的指数和部门期权
　　附录B期货期权的条款和到期日
　　附录C期权模型
　　……