投资学原理及其计算机方法 发表评论(0) 编辑词条

投资学原理及其计算机方法目录[隐藏]

版权信息
内容简介
作者简介
编辑推荐
目录




[编辑本段]版权信息
　　书 名: 投资学原理及其计算机方法
　　作　者：王兴德
　　出版社： 清华大学出版社
　　出版时间： 2008
　　ISBN: 9787302179085
　　开本： 16
　　定价: 49.80 元
[编辑本段]内容简介
　　《投资学原理及其计算机方法》是一本与其他投资学教材与教学参考书不同的投资学著作，是第一本在计算机技术平台上系统地讲授投资学原理的、具有开创性的书籍。书中一方面利用在计算机上生成的各种图形与可调图形帮助阐明投资学理论的各种数学原理；另一方面又通过大量例子详细讲解在计算机上应用基于Excel的XD建模法，并根据这些数学原理来解决各种理论与实际问题的具体操作方法，这些计算机操作方法既可帮助读者加深对抽象的投资学数学理论的理解，又填补了投资学数学原理与实际应用之间的沟壑。因此，《投资学原理及其计算机方法》是一本具有鲜明的信息时代特色、21世纪投资学必读的书。
　　《投资学原理及其计算机方法》所附光盘包含了为书中讲解的大量例子所建立的Excel计算模型与相关的各种图形与可调图形，读者可以通过参考其中提供的宝贵资料更好地理解与掌握书中讲解的、应用计算机解决投资学问题的知识与技能。
[编辑本段]作者简介
　　王兴德男，1937年4月出生，江苏扬州人。中国科学院理学硕士，加拿大约克大学工商管理硕士。上海财经大学教授。兼任中国系统工程学会系统动力学专业委员会常务委员、全国高等学校教育技术协作委员会学术委员、中国管理科学研究院学术委员会研究员、著名管理咨询公司AMT公司专家顾问。
　　自1995年开始从事管理决策的计算机方法的研究，其研究成果反映在《财经管理计算机应用》（主编，上海财经大学出版社）、《现代管理决策的计算机方法》（中国财政经济出版社）、《管理决策模型55例》（上海交通大学出版社）与《财经管理中的信息处理》（上海远东出版社）、《电子化管理决策分析》（清华大学出版社）等著作与多篇论文中，提出了一种基于Excel的、科学的建模分析方法（即XD建模法）与一种基于Excel的、多维数据分类汇总分析方法（即D函数分析法）。
　　2003年应天津财经大学的邀请，到该校从事财经专业课程教学内容信息化的研究与推广工作。
[编辑本段]编辑推荐
　　《投资学原理及其计算机方法》利用在计算机上制作的各种可调图形解释投资学原理，帮助读者在计算机环境中跨越理解这些原理与应用这些原理来解决实际问题二者之间的鸿沟，从而帮助读者掌握在计算机上思考与解决各种投资学问题的能力与养成这样的习惯。
　　作者充分利用计算机与XD建模法的强大功能讲解了一些其他投资学教材没有说明过的问题，或者对国外著名教材的叙述作了改进，因此在一定意义上充实了投资学的理论原理。
　　《提供了大量在计算机环境中应用XD建模法解决各种投资学问题的实例，并且在书附光盘中提供了供读者借鉴的、解决这些问题的计算模型与求出的解答。
[编辑本段]目录
　　第1章债券投资1
　　1.1债券发行价格的确定2
　　1.2债券价值随时间的变化8
　　1.3债券的到期收益率及其价格-收益率曲线12
　　1.4债券的久期20
　　1.5债券组合的久期30
　　1.6债券组合免疫技术36
　　第2章利率的期限结构51
　　2.1债券的收益率曲线51
　　2.2即期利率与远期利率52
　　2.3用预期动态演变计算未来即期利率的预测值59
　　2.4贴现因子62
　　2.5短期利率63
　　2.6动态现值计算方法65
　　第3章远期合约与期货合约69
　　3.1远期合约与期货合约的基本概念69
　　3.2利用期货(或远期)合约对冲策略来降低或消除风险72
　　3.2.1对冲资产与风险源资产是同一资产时的期货对冲策略73
　　3.2.2对冲资产与风险源资产是不同资产时的期货对冲策略82
　　3.2.3对于非线性风险的对冲95
　　3.3资产远期价格(与期货价格)的计算101
　　3.4远期汇率与利率平价关系105
　　3.5远期合约的价值108
　　第4章组合投资的均值-方差理论117
　　4.1随机变量及其线性组合的期望值、方差与协方差119
　　4.2资产的总回报与回报率124
　　4.3风险资产期望回报率、方差与协方差估计值的计算125
　　4.4组合资产的期望回报率与方差132
　　4.5资产的分散化135
　　4.6由两个资产组成的组合曲线140
　　4.7由三个以上资产组成的投资机会集合与最小方差曲线153
　　4.8马柯维茨模型及其Solver求解方法164
　　4.9根据马柯维茨模型导出的最小方差曲线的双曲线方程172
　　4.10在三个基础资产情况下平面与平面之间的映射188
　　4.11最小方差曲线的第一重要性质(两基金定理)208
　　4.12最小方差曲线的第二重要性质216
　　4.13在组合资产中包含一个无风险资产时的资本配置线224
　　第5章投资者的最优资本配置239
　　5.1只有两个风险资产可供选择240
　　5.2有多个风险资产可供选择244
　　5.3有一个无风险资产与一个风险资产可供选择248
　　5.4有一个无风险资产与两个风险资产可供选择252
　　5.5有一个无风险资产与多个风险资产可供选择256
　　第6章资本资产定价模型265
　　6.1市场均衡265
　　6.2资本市场线266
　　6.3资本资产定价模型267
　　6.4任一资产的系统性风险与非系统性风险268
　　6.5证券市场线270
　　第7章期权及期权策略275
　　7.1股票看涨期权与看跌期权买卖双方的收益特征276
　　7.2期权策略281
　　7.2.1保护性看跌期权281
　　7.2.2补抛的看涨期权287
　　7.2.3跨式期权289
　　7.2.4差价期权296
　　7.2.5双限期权301
　　7.3看跌-看涨期权平价定理306
　　第8章股票期权价值的确定311
　　8.1风险中性估价原理311
　　8.2在股价服从均匀概率分布的假设条件下期权价格的确定312
　　8.3股票期权价值确定的二叉树方法326
　　8.3.1按照单期二叉树模型来确定股票期权的价值327
　　8.3.2按照两期二叉树模型来确定股票期权的价值338
　　8.3.3按照多期二叉树模型来确定股票期权的价值347
　　8.4与股票期权价值确定有关的随机过程知识358
　　8.4.1马尔可夫过程359
　　8.4.2维纳过程359
　　8.4.3广义维纳过程363
　　8.4.4Ito过程365
　　8.4.5股价变化所遵循的随机过程366
　　8.4.6Ito引理369
　　8.4.7任意时刻股价波动的对数正态分布性质370
　　8.4.8应用蒙特卡洛模拟技术确定期权当前价值的估计值374
　　8.5确定股票期权价值的Black-Scholes公式378
　　8.6对股价波动率的估计与计算387
　　参考文献393
　　代跋395
　　……