金融数学:金融工程引论 发表评论(0) 编辑词条

版权信息
　　书 名: 金融数学-金融工程引论
　　作　者：(美)马雷克·凯宾斯基
　　出版社： 中国人民大学出版社
　　出版时间： 2009
　　ISBN: 9787300101613
　　开本： 16
　　定价: 35.00 元
　　

　　《金融数学:金融工程引论》是一本绝佳的金融投资参考书，论述了两个获得诺贝尔经济学奖的理论，涉及的领域广泛，方法浩瀚。《金融数学:金融工程引论》是数理金融大学本科教科书，以债券和股票价格的数学模型为基础，涵盖了对现代金融市场运行有重大影响的数理金融的三个主要领域：
　　·布莱克—斯科尔斯期权和其他衍生证券定价；
　　·马科维茨资产组合优化理论和资本资产定价模型；
　　·利率及利率的期限结构。
　　《金融数学:金融工程引论》将金融学的动因与数学的风格相结合，仅要求读者掌握概率论和微积分的基础知识。《金融数学:金融工程引论》推理严谨，数学难易程度适合于大学本科二年级或三年级学生。
　　《金融数学:金融工程引论》包含了大量的例子和练习，这为导师提供了大量的素材，使得《金融数学:金融工程引论》适合于自学。《金融数学:金融工程引论》不仅适合于数学专业的学生，还适合于企业管理、金融学和经济学专业的学生以及对金融学有兴趣和需要了解金融基础理论的人士。
　　
目录

　　第1章引论：简单市场模型
　　1.1基本概念和假设
　　1.2无套利原则
　　1.3单期二叉树模型
　　1.4风险和收益
　　1.5远期合约
　　1.6看涨期权和看跌期权
　　1.7用期权管理风险
　　第2章无风险资产
　　2.1货币的时间价值
　　2.1.1单利
　　2.1.2按期复合
　　2.1.3支付流
　　2.1.4连续复合
　　2.1.5如何比较复合方法
　　2.2货币市场
　　2.2.1零息债券
　　2.2.2附息债券
　　2.2.3货币市场账户
　　第3章风险资产
　　3.1股票价格动态
　　3.1.1收益
　　3.1.2期望收益
　　3.2二叉树模型
　　3.2.1风险中性概率
　　3.2.2鞅性质
　　3.3其他模型
　　3.3.1三叉树模型
　　3.3.2连续时间极限
　　第4章离散时间市场模型
　　4.1股票和货币市场模型
　　4.1.1投资策略
　　4.1.2无套利原则
　　4.1.3应用于二叉树模型
　　4.1.4资产定价基本定理
　　4.2模型的扩展
　　第5章资产组合管理
　　5.1风险
　　5.2两证券
　　5.2.1资产组合的期望收益和风险
　　5.3多个证券
　　5.3.1资产组合的风险和期望收益
　　5.3.2有效边界
　　5.4资本资产定价模型
　　5.4.1资本市场线
　　5.4.2贝塔因子
　　5.4.3证券市场线
　　第6章远期合约和期货合约
　　6.1远期合约
　　6.1.1远期价格
　　6.1.2远期合约的价值
　　6.2期货
　　6.2.1定价
　　6.2.2利用期货套期保值
　　第7章期权：一般性质
　　7.1定义
　　7.2看跌期权一看涨期权平价
　　7.3期权价格的边界
　　7.3.1欧式期权
　　7.3.2不支付红利的股票的欧式看涨期权和美式看涨期权
　　7.3.3美式期权
　　7.4决定期权价格的变量
　　7.4.1欧式期权
　　7.4.2美式期权
　　7.5期权的时间价值
　　第8章期权定价
　　8.1二叉树模型中的欧式期权
　　8.1.1单期
　　8.1.2两期模型
　　8.1.3一般的N期模型
　　8.1.4考克斯-罗斯-鲁宾斯坦公式
　　8.2在二叉树模型中的美式期权
　　8.3布莱克-斯科尔斯公式
　　第9章金融工程
　　9.1期权头寸套期保值
　　9.1.1德尔塔套期保值
　　9.1.2用希腊字母表示的参数
　　9.1.3应用
　　9.2经营风险套期保值
　　9.2.1风险价值
　　9.2.2案例研究
　　9.3利用衍生产品投机
　　9.3.1工具
　　9.3.2案例研究
　　第10章可变利率
　　10.1与到期日无关的收益率
　　10.1.1在单个债券上的投资
　　10.1.2久期
　　10.1.3债券资产组合
　　10.1.4动态套期保值
　　10.2一般的期限结构
　　10.2.1远期利率
　　10.2.2货币市场账户
　　第11章随机利率
　　11.1二叉树模型
　　11.2债券的套利定价
　　11.2.1风险中性概率
　　11.3利率衍生证券
　　11.3.1期权
　　11.3.2互换
　　11.3.3利率的上限和下限
　　11.4最后的评注
　　解答
　　参考文献
　　专业符号表
　　索引
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