Matlab与金融模型分析 发表评论(0) 编辑词条

　　作者：邓留保//李柏年//杨桂元
　　ISBN：10位［7810937022］ 13位［9787810937023］
　　出版社：合肥工业大学出版社
　　出版日期：2007-12-1
　　定价：￥28.00 元

 

内容提要

　　本书主要介绍了经济金融学中的资金的时间价值模型，包括现值与终值、年金、固定资产的折旧与摊销、按揭贷款的分期付款、投资项目评估等；债券、股票的价值评估模型；债券的久期和凸性理论及其免疫策略；证券组合投资有效前沿理论、资本资产定价模型、证券投资技术分析；期权及其交易策略、期权定价理论；套期保值策略等现代金融模型和理论及其Matlab实现过程。
　　本书每章对应一个经济金融方面的专题，各章内容相互独立，理论与实际相结合。既包含了相关的金融理论、模型和思想，又能利用Matlab金融工具箱、金融衍生工具箱、固定收益工具箱、金融时间序列工具箱等工具箱中的内嵌函数，再结合适当编程，将抽象的金融模型通过Matlab的数据处理和图形形式来加以解释、验证和求解，旨在使读者通过阅读本书，既熟悉当前的金融理论、模型和思想，又能够熟练使用Matlab软件来处理经济金融中的定量计算与分析问题。

 

目录

　　第一章 金融数据处理的Matlab基础
　　1.1 Matlab入门
　　1.2 数、向量及矩阵的运算
　　1.3 日期的处理与转换
　　1.4 货币的格式与转换
　　1.5 金融数据图形绘制
　　第二章 资金的时间价值
　　2.1 单利与复利
　　2.2 现值与净现值
　　2.3 终值及其应用　
　　2.4 年金及其应用
　　2.5 折旧与摊销
　　2.6 有效年利率与连续复利
　　2.7 投资项目决策分析
　　第三章 债券的价值评估
　　3.1 债券相关的基本概念
　　3.2 贴现债券的价值评估
　　3.3 到期一次还本付息债券的价值评估
　　3.4 附息债券的价值评估
　　第四章 债券的收益计算
　　4.1 计算债券的应计利息
　　4.2 计算债券的各种收益率
　　第五章 债券的风险度量与管理
　　5.1 债券的久期
　　5.2 债券的凸性
　　5.3 债券的风险管理
　　第六章 股票的价值评估
　　6.1 股利贴现模型
　　6.2 不变增长模型中参数的确定
　　6.3 资本成本
　　第七章 投资组合理论
　　7.1 单一证券的收益和风险
　　7.2 证券组合的收益和风险
　　7.3 证券组合的可行域
　　7.4 建立线性约束条件矩阵
　　7.5 证券组合的有效边界
　　7.6 确定最优证券组合
　　7.7 积极收益与跟踪误差有效边界
　　第八章 证券投资主要技术指标分析
　　8.1 技术指标概述
　　8.2 平滑异同移动平均线（MACD）
　　8.3 威廉指标（wMS）
　　8.4 相对强弱指标（RSI）
　　8.5 能量潮指标（OBV）
　　8.6 K线图
　　第九章 期权及其交易策略
　　9.1 期权的基本概念和术语
　　9.2 期权的交易策略
　　9.3 看涨期权与看跌期权的平价关系
　　第十章 二项式期权定价
　　10.1 单期二项式期权定价
　　10.2 多期二项式期权定价
　　第十一章 Black—Scholes期权定价模型
　　11.1 Black—Scholes期权定价模型
　　11.2 期权价格和内在价值随时间变化的比较分析
　　11.3 股票收益率的波动率计算
　　11.4 Black—Scholes期权价格的敏感性分析
　　第十二章 套期保值策略
　　12.1 套期保值的基本原理
　　12.2 利用期权进行套期保值
　　第十三章 金融时间序列分析
　　13.1 金融时间序列数据集的创建与运用
　　13.2 金融时间序列用户图形界面功能简介