应用时间序列分析 发表评论(0) 编辑词条

应用时间序列分析

　　书 名: 应用时间序列分析
　　作　者：王黎明，王连
　　出版社： 复旦大学出版社
　　出版时间： 2009-9-1
　　ISBN: 9787309068801
　　开本： 16开
　　定价: 32.00元

　　本书作为系列教材的一种，着重讨论经典的AKMA模型，同时又对最新的时间序列模型加以介绍，例如ARCH模型族（自回归条件异方差模型）、ECM模型（误差修正模型）和处理高频数据的ACD模型自回归条件持续期模型），等等。教材编写简明，内容通俗，公式表述严谨，既保证了较为完整的统计理论体系，又努力突出实际案例的应用和统计思想的渗透。每章后都有相关的统计软件知识介绍，以让学生熟练掌握相关统计软件并用于应用时间序列分析上。学习本课程的学生需要熟悉概率论与数理统计的基础知识，也要具备微积分和线性代数知识。
　　本书可以作为统计学、数学以及经济学等专业的教材。

　　第一章 时间序列分析概论
　　第二章 时间序列分析的基本概念
　　第三章 线性平稳时间序列分析
　　第四章 非平稳时间序列和季节序列模型
　　第五章 时间序列的模型识别
　　第六章 时间序列模型参数的统计推断
　　第七章 平稳时间序列模型预测
　　第八章 非平稳和季节时间序列模型分析方法
　　第九章 非线性时间序列模型
　　第十章 多元时间序列分析
　　第十一章 （超）高频数据的建模与分析简介
　　附录1 数据
　　附录2 常见分布表
　　参考文献