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平稳过程 发表评论(0) 编辑词条

平稳过程

  一种重要的随机过程。其主要统计特性不随时间推移而改变。在自动控制、信息论、无线电技术中均有应用。
  在数学中,平稳过程(Staionary random process)或者严格平稳过程(Strictly-sense staionary,SSS)是在固定时间和位置的概率分布与所有时间和位置的概率分布相同的随机过程。这样,数学期望方差这些参数也不随时间和位置变化。
  例如,白噪声(AWGN)就是平稳过程,铙钹的敲击声是非平稳的。尽管铙钹的敲击声基本上是白噪声,但是这个噪声随着时间变化:在敲击前是安静的,在敲击后声音逐渐减弱。
  在时间序列分析中稳态作为一个工具使用,在这里原始数据经常转换为平稳态,例如经济学数据经常随着季节或者价格水平变化。如果这些过程是平稳过程与一个或者多个呈现一定趋势的过程的线性组合,那么这些过程就可以表述为趋势平稳。将这些数据进行转换保留平稳数据用于分析的过程称为解趋势(de-trending)。
  采样空间也是离散的离散时间平稳过程称为Bernoulli scheme,离散采样空间中每个随机变量可能取得 N'个可能值中的任意一个。当 N = 2 的时候,这个过程叫做伯努利过程

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