编辑实验 创建词条
人大经济论坛-经管百科

风险限额 发表评论(0) 编辑词条

风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-Risk Limits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(Limits on Options Positions)等。期权性头寸限额是指对反映期权价值的敏感性参数设定的限额,通常包括:对衡量期权价值对基准资产价格变动率的Delta、衡量Delta对基准资产价格变动率的Gamma、衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的Vega、衡量期权临近到期日时价值变化的Theta以及衡量期权价值对短期利率变动率的Rho设定的限额。
经管百科已经为您找到更多关于“风险限额”的相关信息,点击查看>>

附件列表

→如果您认为本词条还有待完善,请 编辑词条

词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
0

标签: 商业银行 市场风险管理;限额管理;风险限额

收藏到: Favorites  

同义词: 暂无同义词

关于本词条的评论 (共0条)发表评论>>