简志宏 发表评论(0) 编辑词条

简志宏简历
姓名： 简志宏
性别： 男
出生年月： 1968年6月
工作单位、职务及职称： 华中科技大学经济学院金融学系教授
学历、学位： 1993年9月至1996年6月武汉工业大学（现武汉理工大学）工商管理学院读研究生，获管理工程专业硕士学位；1999年9月-2002年6月在华中科技大学（原华中理工大学）攻读并获概率论与数理统计专业博士学位；2007年8月－2008年8月在美国的University of Florida经济系访问学习

工作经历： 1996年7月-1999年8月在武汉汽车工业大学（现武汉理工大学）管理学院任教；2002年10月至今在华中科技大学经济学院任教

电话：
E-mail ： jian2288@hotmail.com
主要研究方向： 金融数学、风险管理、货币政策等
主讲课程： 最优控制、国际金融专题、金融随机分析
主要著作： 金融资产违约风险建模与评估. 武汉：湖北人民出版社， 2006.
主要论文： [1]简志宏，吕雅璇. 债务信息不完全时的违约风险及其敏感性分析. 金融学季刊， 2007， 3（1）：19－34.
[2]简志宏，石硕. 真实公司价值不确定与违约风险评估. 武汉理工大学学报，2006，28（9）：128－131.( EI收录)
[3]简志宏 徐慧玲.非完全信息条件下债权人和股东的决策问题.统计与决策，2006，12（下）：41-43.(CSSCI)
[4]简志宏, 李楚霖. 柔性产品组合最优切换的实物期权方法研究. 管理科学学报， 2006, 9（1）：14-19.(CSSCI)
[5]简志宏, 李楚霖. 信息披露时间不确定与风险债务评估. 管理工程学报, 2005，19（3）：141-144.(CSSCI)
[6]Jian, Z.H, H.L.Xu. Noise Information and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2005 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 1258-1262, 2005. (ISTP收录)
[7]简志宏, 胡吉卉. 违约风险数学模型的比较与分析. 武汉理工大学学报, 2005, 27(3): 90-93. (EI收录)
[8]简志宏, 胡吉卉. 期限结构与违约风险评估. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2005, 27(4): 209-213.
[9]Jian, Z.H., J.H.Hu. Information Cost and Default Risk Valuation. Proceedings of the 2004 International Conference on Management Science and Engineering, Vol1~2: 2650-2655, 2004. (ISTP收录)
[10]Jian, Z.H., and C.L.Li. A Generalized Framework of Default Risk Modeling and Corporate Bond Pricing. Proceedings of 2003 International Conference on Management Science & Engineering, Vol1~2: 1774-1781, 2003. (ISTP收录)
[11]简志宏, 李楚霖. 公司债务重组的实物期权方法研究. 管理科学学报，2002, 5(5): 38-43.(CSSCI)
[12]简志宏, 李楚霖. 高新技术产业化的实物期权分析. 管理工程学报，2002, 16(4):76-79.(CSSCI)
[13]Jian, Z.H., and C.L.Li. Generalized Measures of Interest Rate Risk in Markovian HJM Framework. Acta Mathematica Scientia, 2002, 22(1): 99-106. （SCI收录）
[14]Jian, Z.H., and C.L.Li. Pricing of Multiple Defaultable Bond. Applied Mathematics-A Journal of Chinese Universities, 2002, 17(3): 335-343.
[15]Jian, Z.H., and C.L.Li. The Valuation and Optimal Timing of High-Technological Industrialization with Uncertain Innovation. In. Lan, H. Ed. Proceedings of 2002’International Conference on Management Science & Engineering.1847-1852. （ISTP收录）
[16]简志宏, 李楚霖. 杠杆公司破产决策：实物期权方法. 系统工程理论方法应用，2001,10(4): 320-324.
[17]简志宏, 李楚霖. 考虑违约风险的信贷资产定价. 武汉理工大学学报(信息与管理工程版), 2001, 23（4）：71-73.
[18]Jian, Z.H., and C.L.Li. Modeling Default Risk in Jump-Diffusion Process with Target Leverage Ratio. 经济数学，2001, 18(3): 9-20.
[19]Jian, Z.H., and C.L.Li. Diversification and Evaluation of Multiple Defaultable Bond. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 2001’International Conference on Management Science & Engineering, 1521-1529.（ISTP收录）
[20]Jian, Z.H., and C.L.Li. On Dynamic Measures of Interest Rate Risk under One-factor Affine Models. In. Ju, X. Ed. Proceedings of 99’International Conference on Management Science & Engineering, 1180-1184.（ISTP收录）
[21]简志宏. 随机市场利率的债券定价. 武汉汽车工业大学学报, 1998（4）：80-84.
[22]简志宏,王军.我国环保资金金融化运作的设想.技术经济,1998 (6)28-30.
[23]简志宏, 胡则成. 单一风险资产和无风险资产组合性质的效用函数分析. 预测, 1997（1）：51-52.
[24]简志宏, 胡则成. 股市有效性的经验研究. 武汉工业大学学报, 1997（3）：123-125.
[25]简志宏, 胡则成. 有效市场的收益模型与投资决策分析. 预测, 1996（5）：51-52.
[26]胡吉卉, 简志宏. 信息非完全时的信用利差期限结构. 武汉理工大学报(信息与管理工程版),2006, 28(1):116-119.
[27]胡吉卉, 简志宏. 随机利率下信息非完全时的风险债券定价. 应用数学, 2005(04):662-667.
[28]胡吉卉, 简志宏, 李楚霖. 泊松信息披露与具有关联违约风险的债券定价. 系统工程学报， 2007，22（2）：134－140.
[29]胡吉卉, 简志宏. 非完全信息下初级-次级公司关联违约模型. 统计与决策，2007（2）：48－50.



科研项目： [1]参与教育部应急课题“国际金融危机应对研究”，2009.3－2010.3.
[2]主持国家自然科学基金项目“非完全信息下违约风险建模与评估",批准号：70301003，2004.1--2006.12.
[3]参与国家自然科学基金项目“产品研究与开发评估的期权方法”,批准号：70071012,2002.1--2004.12.