方差膨胀因子 发表评论(0) 编辑词条

方差膨胀因子
最常用的多重相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量xj的方差膨胀因子记为（VIF）j，它的计算方法为
（4-5） （VIF）j =（1-R j2）-1
式中，R j2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。
所有xj变量中最大的（VIF）j通常被用来作为测量多重相关性的指标。一般认为，如果最大的（VIF）j超过10，常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。
（VIF）j被称为方差膨胀因子的原因，是由于它还可以度量回归系数的估计方差与自变量线性无关时相比，增加了多少。