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方差膨胀因子 发表评论(0) 编辑词条

方差膨胀因子
最常用的多重相关性的正规诊断方法是使用方差膨胀因子。自变量xj的方差膨胀因子记为(VIF)j,它的计算方法为
(4-5) (VIF)j =(1-R j2)-1
式中,R j2是以xj为因变量时对其它自变量回归的复测定系数。
所有xj变量中最大的(VIF)j通常被用来作为测量多重相关性的指标。一般认为,如果最大的(VIF)j超过10,常常表示多重相关性将严重影响最小二乘的估计值。
(VIF)j被称为方差膨胀因子的原因,是由于它还可以度量回归系数的估计方差与自变量线性无关时相比,增加了多少。

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