最佳线性不偏纯量残差 发表评论(0) 编辑词条

BLUS residuals

即含有一纯量共变异数矩阵的最佳线性不偏残值。由于普通最小平方法（ordinary least squares, OLS)并没有纯量共变异数矩阵（scalar covariance matrix），故希尔（H.Theil）与其他学者一起共同发展出BLUS残差。因此，即使在一回归模型中，其真实误差是独立的，即便该估计模型的设定正确，估计方程式之OLS残差将不会是独立的（参见设定残值specification error)。这表示OLS残差可能不是形成自我相关（如：杜宾-瓦森统计量，Durbin Waston Statistic）或是变异数不齐一性（heteroscedasticity）检定的良好基础。BLUS残差属于LUS残差，同时也是迥异残差（recursive residuals）的一种。