套利投资组合 发表评论(0) 编辑词条
套利投资组合(Arbitrage portfolio)是指不需增加风险也不需增加资本利得,就能赚取利润的投资组合,是在自由市场较不健全下产生的情形,但当市场达到均衡时,所有套利机会都会消失。市场中总会产生一些漏洞,一些发现这些漏洞的人会运用这种不均衡套利。列如:两个市场的差价,或同一品种未来的期权不同“蝶式价差”,“门德价差”等。
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