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厚尾 发表评论(0) 编辑词条

厚尾是金融工程中的术语,常与"尖峰"并称(一般而言,尖峰、厚尾同时出现),主要用来描述金融时间序列的分布状况。

对于金融时间序列而言,通常以正态分布作为参考对象,正态分布的峰度为3;如果研究对象的峰度大于3,该对象一般具有更高的峰部和更厚的尾部,因此被归纳为尖峰厚尾现象,有时也被称为高峰、肥尾。

厚尾现象产生的原因很多,但主要的原因是和自然界中的事物相比,金融时间序列略有不同。例如假设人的身高服从正态分布,人的身高最值之间的差距会保持在平均身高0.5-1.5倍之间,但是在金融时间序列中随着资产价值的变化,该数值可能会变为0-10倍之间甚至更高,这就导致了在金融工程领域,通常会观察到更厚的尾部和更高的峰部。

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标签: 厚尾 尖峰 金融工程 正态分布

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