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单整 发表评论(0) 编辑词条

如果时间序列X的一阶差分为平稳序列,那么称其为单整序列,即为X~I(1)

如果序列 yt ,通过 d 次差分成为一个平稳序列,而这个序列差分 d – 1 次时却不平稳,那么称序列 yt为 d 阶单整序列,记为 yt ~ I(d)。特别地,如果序列 yt本身是平稳的,则为零阶单整序列,记为 yt ~ I(0)。

单整是处理伪回归问题的一种方式。

单整阶数是使序列平稳而差分的次数。对于上面的随机游走过程,有一个单位根,所以是I(1),同样,平稳序列是I(0)。一般而言,表示存量的数据,如以不变价格资产总值、储蓄余额等存量数据经常表现为2阶单整I(2) ;以不变价格表示的消费额、收入等流量数据经常表现为1阶单整I(1) ;而像利率、收益率等变化率的数据则经常表现为0阶单整I(0) 。

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