单整 发表评论(0) 编辑词条

如果时间序列X的一阶差分为平稳序列，那么称其为单整序列，即为X~I(1)

如果序列 yt ，通过 d 次差分成为一个平稳序列，而这个序列差分 d – 1 次时却不平稳，那么称序列 yt为 d 阶单整序列，记为 yt ～ I(d)。特别地，如果序列 yt本身是平稳的，则为零阶单整序列，记为 yt ～ I(0)。

单整是处理伪回归问题的一种方式。

单整阶数是使序列平稳而差分的次数。对于上面的随机游走过程，有一个单位根，所以是I(1)，同样，平稳序列是I(0)。一般而言，表示存量的数据，如以不变价格资产总值、储蓄余额等存量数据经常表现为2阶单整I(2) ；以不变价格表示的消费额、收入等流量数据经常表现为1阶单整I(1) ；而像利率、收益率等变化率的数据则经常表现为0阶单整I(0) 。