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WinRATS V7——经济时间序列软件

RATS是Regression Analysis of Time Series时间序列回归分析的缩写,用于计量经济时间序列分析,目前已有数十个国家的经济学者使用本软件,用盘

面Cross sectional data,经济模型建立,预测等等.

最新版本新增模型建立含状态空间State Space Model,类神经Neural Network Model等22项,时间序列方法方面含卡门滤波Kalman Filter及频谱分析Spectral

analysis,ARIMA等七项.预测方法有提共六种,因此是一个完整的经济时间序列计算机程序,可满足您在经济研究上的需求.
RATS (时间序列分析)是处于领先地位的经济计量/时间序列分析的软件包,被全世界的经济学者广泛采用,以及大量应用在分析时间序列和交叉组合数

据,开发和评估经济模型,预测等工作和研究中来获得RATS软件当前版本的详细情况.

功能简介

配合 CATS (Cointegration Analysis of Time Series) 分析包，通过一系列的对话框，进行学术界、业界最先进复杂的同积分析 (由Henrik Hansen

和 Katarina Juselius教授设计)，甚至可进行I(2)模型分析.

可进行向量与矩阵运算。并提供指令语言，用户可以自己编写最符合自己需求的运算程序.

支持完整的计量模型，包括ordinary、weighted和广义最小二乘方 (GLS)，似无关回归 (SUR)，非线性回归，矢量自回归 (VAR’s)，ARIMA，GMM，

2SLS，3SLS，ARCH和GARCH等.

可直接取用Haver Analytics DLX数据库，并可以处理所有数据，包括面板数据(panel data).

包含交互模式(interactive mode)和批处理(batch mode)两种执行模式.

可绘制输出最专业的高品质时间序列散布图.

新的互动指令语言甚至可以自订菜单和对话框.