平均真实波幅 发表评论(0) 编辑词条

 平均真实波幅 (ATR) 是 J. Welles Wilder Jr 发明的指标，用来测量价格的波动性。 ATR 不指示价格的运动方向，只是价格波动的程度或者以点数表示的波动性。他观察到随着趋势的发展,市场参与者的情绪反应更加强烈，日波幅逐渐增大。同样地，方向不明，在一定的范围盘整时，平均真实波幅最终向上突破通常也指示了价格的突破。
　　真实波动幅度均值（ATR）是优秀的交易系统设计者的一个不可缺少的工具，它称得上是技术指标中的一匹真正的劲马。每一位系统交易者都应当熟悉ATR及其具有的许多有用功能。其众多应用包括：参数设置，入市，止损，获利等，甚至是资金管理中的一个非常有价值的辅助工具。
ATR是如何计算的？下面我们会简单解释的；如何利用ART设计交易系统？我们随后也会用几个简单例子说明众多方法中的一些。
平均真实波幅是真实波幅的移动平均。
定义真实波动范围（TR）为以下的最大者：
1, 当前的最高减去当前的最低值。
2、当前的最高减去前收盘的绝对值。
3、当前的最低减去前收盘的绝对值。
说明: 真实波动范围最早用在经常跳空的期货市场，这在外汇市场中不常见，但是测量波幅的技术还是适用的
然后计算TR的移动平均值（ATR）:
ATR=( ATR(t-1)* (P-1)+ TR(t))/P
其中: P= ATR的周期,t=当前日
如何计算真实波动幅度均值（ATR）
波动幅度：单根K线图最高点和最低点间的距离。（译者将原文用的是条形图改为我们熟悉的K线图）
真实波动幅度：是以下三个波动幅度的最大值
1. 当天最高点和最低点间的距离 H-C
2. 前一天收盘价和当天最高价间的距离 REF(C,1)-H，或
3. 前一天收盘价和当天最低价间的距离 REF(C,1)-L
当日K线图出现缺口时，真实波动幅度和单根K线的波动幅度是不同的。
真实波动幅度均值就是真实波动幅度的平均值