平稳性检验 发表评论(0) 编辑词条

　　数据变量的平稳性是传统的计量经济分析的基本要求之一。只有模型中的变量满足平稳性要求时，传统的计量经济分析方法才是有效的。而在模型中含有非平稳时间序列式，基于传统的计量经济分析方法的估计和检验统计计量将失去通常的性质，从而推断得出的结论可能是错误的。因此，在建立模型之前有必要检验数据的平稳性。这就是平稳性检验。

　　在很长的时间里，学者们在分析经济变量时都假定所分析的数据已满足平稳性的要求。然而，近年来，尤其是纳尔逊和普洛瑟（Nelson and Plosser，1982）的开创性论文发表后，随着计量经济学发展，学者们对经济时间序列数据，尤其是宏观经济时间序列数据的看法发生了根本变化。许多经验分析表明，多数宏观经济变量都是非平稳的。由此引发了宏观经济分析方法尤其是周期分析方法的一场革命，即“单位根革命”。20年来，出现了不少检验数据平稳性的检验方法，每种检验方法都有自身的特点。