蝶形差价期权发表评论(0) 编辑词条

　　蝶形差价期权（Butterfly call option）是一类购买和销售垂直差价期权的组合，在这种组合方案中，售出的两种具有相同执行价格、并且执行日相同的看涨期权，出售一种执行价格高于前两种看涨期权但与其执行日相同的看涨期权，从而锁定损失，降低风险的期权机构化操作策略。

　　例如，购买7月的64（1/2），售出两份看涨期权7月65，并且购买一份7月65（1/2）,这一策略产生了0.75-（2*0.54）+0.35=0.02的费用，如果即期汇率是在65时，就可以实现最大获利，收入0.50，获利0.48，最多的损失是0.02，仅仅是最初购置期权的净费用。

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