Hausman检验 发表评论(0) 编辑词条

　　Hausman检验是由美国麻省理工学院经济学系教授Jerry Hausman提出来的。其实在他之前，华人经济学家吴德明教授和统计学家Durbin教授已提出过类似的检验。因此，早期我们把这一检验称为Durbin-Wu-Hausman检验，后来，只称Hausman检验。

Hausman检验是一般性的检验方法。几乎所有的假设都可以用Hausman的方法来检验。

　　用H0代表要验证的零假设，H1代表对立假设。Hausman检验的主要思想是寻找两个不同的估计值θ^和θ~。估计值θ^永远是一致的。即使零假设H0不成立的情况下，θ^仍然具有一致性。估计值#只有在零假设成立的情况下才具有一致性。在零假设不成立的情况下，θ~不一致。因此θ^－θ~在零假设成立的情况下是接近于零的，而在零假设不成立的时候，θ^－θ~不接近于零。Hausman的思想是把验证H0的正确性变成检验θ^－θ~是否为零。因此不论何种检验问题，只要我们能找到Hausman所要求的两个估计值，我们就能应用Hausmanman检验。