格兰杰因果关系 发表评论(0) 编辑词条

在VAR模型中，假设有两个变量的序列{Yt}和{Xt}，格兰杰因果检验是确定是否一个变量的滞后项包括在另一个变量的方程中。例如，Xt的滞后项是否包括在Yt的方程中。如果Xt滞后项在Yt的方程中没有出现，我们就说{Xt}没有增进对{Yt}的预测效果，也即{Xt}不是引起{Yt}的格兰杰原因，反之，我们就说{Xt}是引起{Yt}的格兰杰原因。