Prophet 发表评论(0) 编辑词条

1 Prophet简介
Prophet的中文意思是先驱，或许是要成为精算服务业的先驱，培根•武卓（Bacon &Woodrow）公司开发了这套精算系统软件。培根•伍德是在全球享有盛名的精算软件开发和精算管理服务的公司，Prophet是该公司开发的最成熟的精算软件之一。Prophet是一套综合的精算操作系统，包括寿险、非寿险以及其他部分，可以为金融服务业提供诸如利润测试、资产评估、业务模型设置等系列服务功能，从而满足了包括保险公司在内的金融服务公司的大量技术上的要求。
目前Prophet已经被位于四十五个不同国家的二百九十多家金融服务公司所应用，仅在亚太地区就有五十余家客户，国内的平安、金盛、信诚、中保康联、恒康天安等保险公司已经运用该软件，并反映良好。同时，中国人寿、新华、泰康已经试用该软件。Prophet还在创杰•德勤咨询公司内部和多家咨询公司得到运用，这为Prophet更好的得到改进提供了丰富的经验和资源，使得Prophet可以反映世界最新的发展，最大限度的满足世界上任何金融项目的要求。

2 功能介绍
2.1 寿险部分的功能简介
从事传统寿险、长期健康险和养老金计划的精算师均可以从Prophet中获得快速的、灵活的、容易理解的解答。Prophet通过管理内部的金融模型和计算过程可以完成以下操作：
l 保单内在价值的确定
l 现金流量和金融项目的建立
l 净保费、毛保费和现金流现值的确定
l 已实现收入的估算和编制报表（包括已获得收益、美国GAAP评估和准备金的提存）
l 资产负债模型的建立
l 动态偿付能力测试
l 随机模型的设立
l 关于盈余和分红分类的分析
l 产品定价和设计
l 盈利分析以及产品内在价值的变化分析
l 当前和预期的养老金计划的缴纳金额
Prophet通过对公司以前和现今的数据进行分析，使得公司当前的需求得到满足，而且很容易进行调整以实现公司将来可能的需要。
2.2 非寿险部分的功能简介
由于保险产品性质的不同，非寿险和寿险在精算技术的处理上有很大的区别。Prophet为非寿险专门开发的部分主要完成以下操作过程：
l动态财务分析
(1) 数据的收集和模型的实现
(2) 基于假设和模拟上的估算
(3) 结果分析和进一步验证
l保单组合的定价
(1) 经验系统分析
(2) 定价过程的模型建立
l Prophet报价系统
l 赔付准备金的提存
l 业务整体计划
2.3 整体功能简介
利润测试
保险公司可以通过对过去已经销售的产品进行利润测试，从而可以预测和设计将来可以销售的保险产品。它可以帮助精算师确定保单可以提供的最大保额和相对应的保费，同时也是以下几种功能的基础。设计产品只是利润测试中最初的一个步骤。
在Prophet中，利润测试即是对于一份保单可能的现金流进行测算，再根据结果决定该保单是否可以销售。在现金流的建立过程中，Prophet允许使用者考虑与该保单相关的各种可能发生的情况，如保单的退保和被保险者的死亡等情况。
同时，Prophet还可以帮助使用者测算该保单提存的准备金是否可以满足将来的支付要求。对提存准备金的资产上可能产生的收益也可以进行测试，销售管理保单所产生的各种费用可以在测试过程中得到体现。
通过以上的计算和假设，我们会得到关于公司从该产品在不同时间段内得到的预期利润。由于产品销售最初产生的各项费用和提存大量的准备金会大于最初收到的保费，预期利润在最初往往是负值。通过Prophet使用假设的风险折现利率将未来的预期利润折现，使用者可以计算出在不同时点上保单的价值。
得到关于保单的这些具体情况后，再和我们预期的目标及相关的要求进行分析比较，以确定该种产品的可行性，这些计算和整个过程都可以通过Prophet完成。

法定评估
根据保险监管部门的要求，保险公司需要不断地周期性地提供证明自身有足够偿付能力的文件材料。这要求保险公司要对所销售产品的负债进行评估，并确定相应的足够的准备金，对负债的评估往往采用比较谨慎的原则，以充分考虑未来的不确定性所引起的风险。
在Prophet中，对于传统性业务和非传统性业务可以分别使用两种不同的方法。对于传统性业务，如终身寿险，考虑的因素相对较少且容易确定，便可以通过具体公式的计算来确定应该提存的准备金。而对于投资连结型产品，Prophet可以帮助使用者从要求的日期开始，使用比较保守的假设，对于每一份保单进行现金流的计算。可以将所有产品提存的准备金汇总，行成形式简单的报表，以方便分析具体的结果。
由于Prophet系统的连续性和相关性，Prophet可以根据设定的时间的要求，自动在预定的时间进行报表的总结。作为一个整体的系统，任何可能会引起准备金变化的情况都会被考虑进整个过程。

模型库(Model Office)
模型库在Prophet中是一个精算上的假设模型，用来代表保险公司所有产品相关结果以及财务状况，从而可以对现实中的保险公司的实际状况进行测评。
模型库的建立主要是基于已售出每一份保单的现金流的计算结果，然而如果根据需要，对于将来要出售保单的相关结果也可以同时放进模型库进行考虑，从而可以对新业务所可能带来对整个经营情况的影响进行分析。对于现有的业务，以往所记载的数据是建立模型库的基本依据。为了减少计算过程中的重复性，Prophet为一些比较典型的保单设定了固定的模式，或将大多数保单都需要设定的因素组合起来，称为模型点，作为较复杂产品的计算基础。
在得到了对于每份保单所引起的现金流后，就可以使用风险折现利率对预期利润进行折现，可以得到保单内在价值的结果。使用者可以通过Prophet连续不断地对保单内在价值进行分析，以评价这些产品的盈利可能。同时使用者只需改变假设中的值，就可以通过Prophet进行大量的敏感性测试，从而可以对将来可能出现的风险进行测评。
再结合通过对某一公司可能销售的产品所引起结果进行分析，Prophet可以帮助使用者推算该公司的整体价值，为公司之间的合并和购买提供了必要的参考。
大量不同的产品可以包括在同一模型库中，使用者从具体的因素考虑，可以充分分析产品之间的相关性，可以将不同的结果根据不同的要求进行汇总，从不同的方面进行分析。

资产负债匹配摸型
在以上的功能介绍中，只涉及到Prophet关于产品的负债方面的功能，然而Prophet还提供了对于资产及收益管理方面的功能，使得使用者可以从资产负债的匹配方面充分测试将来的整个财务状况。
相应于负债模型的建立，对于不同的资产Prophet也可以根据不同的假设计算出各自的现金流。通过对过去的资产和负债之间的数量上和时间上的相关性的分析和比较，总结出一些内在的原因，可以为将来两者的匹配预测提供基础。Prophet提供两种不同的方法来进行这种匹配的测算：动态测试和随机测试。
l 动态测试：在动态测试过程中，资产项目中的变化会对负债的项目造成影响，相反地，负债中的各种变化也被认为会对资产项目产生影响。具体两者如何相互影响，使用者可以根据现实的情况或主观对将来的预期，在模型库中给予设定。这些设定的联系规则可以根据具体的变化来自动控制资产和负债的变化。像每年的法定要求的报表、内在价值的确定和保单红利的分配，这些必须和投资收益联系到一起的项目，都可以通过动态测试来进行
l 随机测试：在对资产和负债现金流的测试评估中，往往需要为未来的项目设定一些必须的假设，在随机测试中这些假设是通过随机模拟来确定的，尤其是像未来的利率和投资的收益这样比较难以肯定的数值，随机的设定往往能让我们更谨慎地思考。对于模拟出的每一种假设，Prophet都会进行完整的测试，从而可以得到大量结果，使分析的结果更具合理性。

利润的确认
根据法定评估的假设要求，保单在售出后往往最初会给保险公司带来一定的损失，利润在后来才慢慢的实现。由于这种利润实现的方式和保险公司产生的费用和承担的风险并不匹配，所以各个国家都在通过不同的方法来进行调整。
Prophet同时包括了好几种不同的方法供使用者选择，从而满足不同国家监管上的要求。内在价值法(Embedded Value Profits) 可能是大家比较认可的方法，使用者可以在Prophet中方便的使用它。在应用调整方法时，Prophet还提供未来预期的假设和各种法定的假设，使用者可以从不同的方面来考虑。

3 Prophet的主要特征和优点
3.1使用方便
　　Prophet是基于Windows操作系统上开发的32字节的软件，可以较方便地使用于多数场合。它可以帮助使用者建立自己独特的金融模型，并在运行后得到详细的报表分析。详细介绍如下：
建立自己的金融模型时
l 为人工计算的数据和输入的假设提供智能化的界面
l 三种不同的设计环境以满足不同模型的风格和应用
l 有完善的、容易理解的参数库以减少运算所需的时间和资源
l 提供最新的多种经济环境下的随机假设和产生并分析模拟的工具
运行计算时
l 提供高效能的操作代码
l 一个多目标的模型可以为了独立的精算项目而分拆
l 有多种选择以满足为了不同的数据或假设而进行的重复计算
l 可以对运算结果进行累积存储，以建立多层次的模型
l 可以在多台机器上或局域网内同时运算
结果的报表分析提供时
l 提供报表式的结果，可以更好地表现公式和数据之间的关系，使审阅者更好地了解计算的步骤
l 提供完全的审计过程
l 提供将不同的报表进行组合的选择权，包括直接使用Excel界面
同时培根•伍德公司还提供一种界面应用程序软件，可以将Prophet部分的功能组合到其他应用程序或网站中去。

3.2 专业的计算过程
　　Prophet提供详尽的精算术语和公式。通过系统菜单，设计者可以选择自己所需要的公式和详细的代码指导。当你的需求无法在数据库中直接找到时，你可以进行简单编辑和调整以实现目标。数据库可以在以下情况使用：
l 建立模型，包括寿险产品和团体养老金的设计，以及相对应的负债和盈利分析；
l 对单独的一项资产或一类资产建立模型；
l 可以在不同层次上进行运算，包括从一种产品到整个公司进行测算，资产和负债之间的动态联系也包括在内。
3.3 Prophet提供详细的报表
　　Prophet可以根据客户的具体的信息需求设置灵活的报表。客户可以选择预先设定的报表格式，也可以根据以下特定的要求设计自己所需的报表格式：
l Prophet提供快捷的方式去查看模型的结果。客户可以选择查看所有时段的所有结果，或部分感兴趣的结果；
l Prophet查询系统可以帮助客户建立特别的报表以及公司某些单独方面的报表；
l Prophet允许客户预先设计报表的格式；
l Prophet Excel 报表可以从微软的Excel和Prophet成熟结合中直接获得；
l 关于单独保单的结果也可以输出进行分析。

4 Prophet的后续支持服务
客户在购买Prophet 时，往往可以得到关于Prophet使用的一些详尽的手册。然而Prophet作为精算的专业软件，从接触到熟练使用往往需要专门的培训。所以出售Prophet的公司向客户提供一些专门的讲座和技术上的资料，并跟据客户的需求提供特殊的服务。例如，赠送该软件的创杰•德勤咨询公司的角色主要就是Prophet系统的发行、设置、支持、电话解答问题、定期召开用户会议等。