随机波动模型 发表评论(0) 编辑词条
随机波动模型(Stochastic Volatikity Model) 简称 SV模型
SV模型的最早提出是与金融理论中资产定价的扩散过程（Diffusion Process）直接相关的。早期研究这一领域的有Clark（1973），Tauchen和Pits（1983），Taylor（1986）。后来由Harvey，Ruiz和S和Shepherd（1994），Jacquier和Rossi等人（1994）引入了计量经济学领域。这就意味着SV模型具有数理金融学和金融计量学的双重根源。
SV-N模型编辑本段回目录
Taylor(1986)在解释金融收益序列波动模型的自回归行为提出了标准SV模型，简称为SV-N模型.
SV-T模型编辑本段回目录
SV-T模型是一种厚尾SV模型，具有捕捉实际金融收益序列的尖峰后尾的能力。在SV-T模型中.
SV-MN模型编辑本段回目录
由Engle, Lilien 和 Robins提出的ARCH-M模型被Koopman(2002)推广到SV模型中，提出了SV-M模型。在SV-M模型中考虑了风险补偿。
SV-MT模型编辑本段回目录
在黄大海(2005)的研究中对基本的SV-M模型进行了扩展，提出了基于t分布的SV-MT模型，以考察条件分布对预期收益率与波动之间关系的影响.
Leverage SV模型编辑本段回目录
对于股票而言，常常可以观测到的一个现象是，如果它在市场上向上或向下变化相同幅度，那么它在向下滑动过程中的波动性要高于向上运动中的波动性，称此为杠杆效应。杠杆效应对于股票市场很重要，但是汇率市场的杠杆效应就低得多。和基本SV模型相比，杠杆效应SV（Leverage SV）模型有一个额外的参数，就是相关系数。
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