多变量序列分量方差分析模型 发表评论(0) 编辑词条

       多变量序列分量方差分析模型（Mulitivarate Time Series Variance Component Model）简称MTV模型，主要应用于某些内在不确定性高、变动结构复杂的领域，如金融市场变动因素分析、旅游需求影响因素分析等。MTV模型形式上是主成分分析的时间序列化，其基本思想是随着相关性变动的m个随机变量的背后，有较少的n个不可观测的共同变动因子存在，即可以通过这些较少的n个不可观测的共同变动因子对复杂的多变量时间序列变动构造进行研究。