Granger因果检验 发表评论(0) 编辑词条

在时间序列情形下，两个经济变量X、Y 之间的格兰杰因果关系定义为：若在包含了变
量X、Y 的过去信息的条件下，对变量Y 的预测效果要优于只单独由Y 的过去信息对Y 进
行的预测效果，即变量X 有助于解释变量Y 的将来变化，则认为变量X 是引致变量Y 的格
兰杰原因。
进行格兰杰因果关系检验的一个前提条件是时间序列必须具有平稳性，否则可能会出现
虚假回归问题。因此在进行格兰杰因果关系检验之前首先应对各指标时间序列的平稳性进行
单位根检验(unit root test)。常用增广的迪基—富勒检验(ADF 检验)来分别对各指标序列的平
稳性进行单位根检验。