摘要:计量经济学-时间序列主要模型-非“风险附加价值”[阅读全文:]

摘要:自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。[阅读全文:]

摘要:对于两个同阶和分序列，如果存在某个线性组合为平稳序列，则称这两个序列之间存在协和关系。英文为cointegration，此词我国计量经济学界翻译为协整，实在是蹩脚。[阅读全文:]

摘要:估计量的期望值大于总体参数的值。[阅读全文:]

摘要:多元回归模型中的自变量的系数。[阅读全文:]

摘要:假设检验中发生第I类错误的概率。[阅读全文:]

摘要:在时间序列或综列数据模型中，不同时间的误差两两之间不相关。[阅读全文:]

摘要:不管模型中的误差是否与序列相关，都（渐近）生效的估计量的标准误。[阅读全文:]

摘要:在时间序列或综列数据模型中，不同时期的误差之间的相关性。[阅读全文:]

摘要:通过排列顺序传达信息的一种数据，它们的大小本身并不说明任何问题。[阅读全文:]