阿罗不可能定理 发表评论(0) 编辑词条

阿罗不可能定理Arrow’s impossibility theorem

　　在人们的心目中，选举的意义恐怕就在于大家根据少数服从多数的原则通过投票推举出最受我们爱戴或者信赖的人。然而，通过选举能否真正达到这个目的呢？1972年诺贝尔经济学获得者、美国经济学家肯尼斯·约瑟夫·阿罗采用数学方法于1951年深入研究了这个问题，并得出：当至少有三名候选人和两位选民时，大多数情况下这是不可能的，这就是鼎鼎大名的“阿罗不可能定理”。这种“不可能”同样适用于其他将每个个人意愿的先后顺序排列成整个群体的偏好顺序的情况。

　　不可能在同时满足以下看似合理的条件下，做到将个人偏好转变为公共选择，条件包括：
　　It is impossible to translate individual preferences into collective preferences without violating at least one of a specified list of ethically reasonable conditions,including
　　1无约束域
　　2完备性
　　3忠实反映个人的偏好，如果每个人都认为A比B好，那么社会整体也应认为A比B好。
　　4传递性
　　5独立性——independence of irrelevant alternatives 不受无关备选方案的影响
　　6没有独裁
　　公共选择理论的代表人物之一丹尼斯•缪勒在其《公共选择》（1979）一书中认为，社会选择理论以及社会福利函数性质的论著，特别是伯格森（A. Bergson）的《福利经济学的某些方面的重新论述》、肯尼斯•阿罗的《社会选择和个人价值》和布莱克的《委员会和选举的理论》是公共选择理论的主要来源之一。所谓社会选择，是与个人选择相对而言的，个人选择的中心是确定个人偏好，而社会选择理论的中心是确定社会偏好。在社会选择理论中，最著名的也是最受推崇的结论是阿罗的"不可能性定理"。1951年，阿罗出版了他的研究社会理论的重要著作《社会选择和个人价值》。他首次运用数理逻辑的分析工具，对社会决策和社会民主程序设计之间的关系做了形式化的深入考察，所得出的"不可能性定理"在西方经济学界引起了轰动，被认为是近数十年来数学应用于社会科学所取得的一项突出成果。
　　阿罗认为，在现代民主社会中，有两种做出社会选择的基本方法：一种是投票，通常用于做"政治"决策；另一种是市场机制，通常用于做"经济"决策。此外，在其他非民主的国家，甚至在民主社会中的较小单位里，也存在两种社会选择的方法，即独裁和传统，在它们的正式结构中具有某些投票或市场机制所不具备的明确性。在理想的独裁体制中，社会选择只根据神的或者全体个人的共同意志做出。因此，这两种情况下均没有个人之间的冲突。然而，投票或市场的方法是汇集许多不同的个人偏好做出社会选择的方法。在任何个人是理性地做出他的选择的意义上，社会选择的独裁方法和传统方法也是理性的。[②]但是在涉及许多个人不同意志的集体选择中，这种个人选择和社会选择的协调性还存在吗？
　　美国著名数理经济学家肯•阿罗（１９２１年生）是１９７２年诺贝尔经济学奖金获得者。他获奖的主要成果，是揭示了＂不可能性定理＂，人们俗称为＂阿罗定理＂。
　　1951年，阿罗出版了他的研究社会理论的重要著作《社会选择和个人价值》，采用数学的公理化方法对通行的投票选举方式能否保证产生出合乎大多数人意愿的领导者或者说“将每个个体表达的先后次序综合成整个群体的偏好次序”进行了研究。结果，他得出了一个惊人的结论：绝大多数情况下是——不可能的！更准确的表达则是：当至少有三名候选人和两位选民时，不存在满足阿罗公理的选举规则。或者也可以说是：随着候选人和选民的增加，“程序民主”必将越来越远离“实质民主”。
　　阿罗不可能定理源自孔多塞的“投票悖论”，

　　早在十八世纪法国思想家孔多赛就提出了著名的“投票悖论”：假设甲乙丙三人，面对ABC三个备选方案，有如图的偏好排序。
　　甲（a ＞ b ＞ c）
　　乙（b ＞ c ＞ a）
　　丙（c ＞ a ＞ b）
　　注：甲（a ＞ b ＞ c）代表——甲偏好a胜于b，又偏好b胜于c。
　　若取“a”、“b”对决，那么按照偏好次序排列如下：
　　甲（a ＞ b ）
　　乙（b ＞ a ）
　　丙（a ＞ b ）
　　社会次序偏好为（a ＞ b ）
　　若取“b”、“c”对决，那么按照偏好次序排列如下：
　　甲（b ＞ c ）
　　乙（b ＞ c ）
　　丙（c ＞ b ）
　　社会次序偏好为（b ＞ c ）
　　若取“a”、“c”对决，那么按照偏好次序排列如下：
　　甲（a ＞ c ）
　　乙（c ＞ a ）
　　丙（c ＞ a ）
　　社会次序偏好为（c ＞ a ）
　　于是我们得到三个社会偏好次序——（a ＞ b ）、（b ＞ c ）、（c ＞ a ），其投票结果显示“社会偏好”有如下事实：社会偏好a胜于b、偏好b胜于c、偏好c胜于a。显而易见，这种所谓的“社会偏好次序”包含有内在的矛盾，即社会偏好a胜于c,而又认为a不如c！所以按照投票的大多数规则，不能得出合理的社会偏好次序。
　　总结：要寻找这样一种决策机制，即它所产生的结果不受投票程序的影响，同时又不限制投票人的偏好以及进行的独立决策，并能最终将所有的个人偏好转化为一种社会偏好，是不可能的；这就是阿罗不可能定理
　　阿罗不可能定理的数理表述：
　　阿罗首先提出了社会福函数的条件，然后，证明这个社会福利函数不存在！
　　关于社会福利函数的阿罗条件
　　U.无约束的定义域：f的定义式应当包括个人在X上的偏好关系的一切可能的组合。
　　WP.弱帕雷托原理：对于X中的每对备择物组合x与y，如果对于一切i，xPiy,那么，xPy
　　IIA不相关备择物的独立性。令R=f(R1,……RN)，R'＝f(R1',……R'N),并设x与y是X中任何两个备择物。如果每个个人i在Ri下排定x与y的次序，他也在R'下用同样的方式排出x与y的次序。那么，在R与R'条件下，x与y的社会排序相同。
　　D.非独裁关系。不存在这样一个人i，使得对于X中的一切x与y，xPiy,就意味着xPy，不管其他一切人j(j不等于i)的偏好怎样。
　　阿罗不可能定理：
　　如果X中至少存在三个社会状态，那么，没有一个社会福利函数f将会同时满足U、WP、IIA与D四个条件。