摘要:看涨看跌平价定理描述看涨期权与看跌期权之间的平价关系。我们考虑如下两个组合: 组合A:一份欧式看涨期权加上金额为Xe-r(T-t) 的现金 组合B:一份有效期和协议价格与看涨期权相同的欧[阅读全文]