摘要:期望值（或抽样分布的均值）等于总体值（与总体值的大小无关）的估计量。[阅读全文:]

摘要:相对于双侧对立检验的检验方法。[阅读全文:]

摘要:总体参数既可以大于又可以小于虚拟假设提出的值的一种检验方法。[阅读全文:]

摘要:表示因变量与有关自变量及一个干扰项之间关系的真实的总体模型。在这个模型中，0条件均值假定成立。[阅读全文:]

摘要:在除掉了时间趋势后变得平稳的过程。毫无疑问，除掉了趋势的序列是弱相依的。[阅读全文:]

摘要:期望值是时间的增函数或减函数的时间序列过程。[阅读全文:]

摘要:在项目评估中，参与这一项目的群体。[阅读全文:]

摘要:因变量相对于它的样本均值的总样本变异。[阅读全文:]

摘要:时间的函数，它是趋势时间序列过程的期望值。[阅读全文:]

摘要:参见随机过程。[阅读全文:]

摘要:搜集到的一个或多个变量在不同时间上的数据。[阅读全文:]

摘要:用来对计量经济学模型中关于参数的单个假设进行检验的一种统计量。[阅读全文:]

摘要:用∑表示的一个符号，用来表示对一组数据的求和运算。[阅读全文:]

摘要:多元回归模型中，所观测的OLS残差的平方和。[阅读全文:]

摘要:参见高度持续过程。[阅读全文:]

摘要:时间序列或综列数据模型中的解释变量的一个特点，以所有时期的解释变量为条件的、任何时期的误差项都是有0均值。更宽松的一种说法是用相关性为0来表述的。[阅读全文:]

摘要:标注了时间的一系列随机变量。[阅读全文:]

摘要:在选定的显著性水平上，相对于特定的对立假设，拒绝总体参数等于0的虚拟假设。[阅读全文:]

摘要:在选定的显著性水平上，无法拒绝总体参数等于0的虚拟假设。[阅读全文:]

摘要:边际和所有的联合分布都不随时间变化的一种时间序列过程。[阅读全文:]

摘要:只有当期的解释变量影响因变量的一种时间序列模型。[阅读全文:]

摘要:一种回归系数，它度量了自变量增加一个标准差时，因变量的改变是其标准差的倍数。[阅读全文:]

摘要:多元回归分析中的总体误差的标准差的估计值。等于残差平方和的平方根除以自由度。[阅读全文:]

摘要:参见回归的标准误。[阅读全文:]

摘要:衡量β1抽样分布的分散程度的常用指标。[阅读全文:]

摘要:β1抽样分布的标准差的估计值。[阅读全文:]

摘要:滞后变量的系数绝对值小于1时的AR（1）过程。序列中的两个随机变量的相关性，随着它们之间的时间间隔不断增大，以几何级数趋近于0。[阅读全文:]

摘要:如果回归分析表明两个或多个无关时间序列具有一定关系，而其原因仅仅因为它们每个都有趋势或都是自积时间序列（如随机游走），或上面两种情况同时出现，这种问题就是谬误回归问题。[阅读全文:]

摘要:不是因为二者有因果关系，可能是因为它们都受另一个观测不到的因素影响，所导致的两个变量之间的相关性。[阅读全文:]

摘要:多元回归模型中的自变量的系数。[阅读全文:]