摘要:一个时间序列模型，其当前值线性依赖于最近的值加上一个无法预测的扰动。[阅读全文]

摘要:动态异方差性模型，即给定过去信息，误差项的方差线性依赖于过去的误差的平方。[阅读全文]

摘要:总是朝向零的估计量偏误，因而有衰减偏误的估计量的期望值小于参数的绝对值。[阅读全文]

摘要:时间序列过程中，随着两个时点上的随机变量的时间间隔增加，它们之间的相关趋于零。[阅读全文]

摘要:对于服从渐近正态分布的一致性估计量，有最小渐近方差的估计量。[阅读全文]

摘要:为了获得渐近标准正态分布，我们必须用以除估计量的平方值。[阅读全文]

摘要:大样本下近似服从标准正态分布的t统计量。[阅读全文]

摘要:大样本下生效的标准误。[阅读全文]

摘要:当样本容量无限增长时适用的估计量和检验统计量性质。[阅读全文]

摘要:适当正态化后样本分布收敛到标准正态分布的估计量。[阅读全文]

摘要:大样本容量下近似成立的置信区间。[阅读全文]

摘要:时间序列回归模型中的误差遵循AR（1）模型。[阅读全文]

摘要:检验虚拟假设时的相对假设。[阅读全文]

摘要:多元回归分析中拟合优度的量度，在估计误差的方差时对添加的解释变量用一个自由度来调整。[阅读全文]