摘要:概念 GMM（Generalzed method of moments）估计又称广义矩估计，是基于模型实际参数满足一定矩条件而形成的一种参数估计方法，是矩估计方法的一般化。只要模型设定正确，则总能找到[阅读全文:]

摘要:用普通最小二乘法（OLS）对经典线形回归模型进行回归将得到最优线性无偏估计量。 但在结构式模型中，由于内生变量既可作为解释变量又可作为被解释变量，经典线性回归模型的一个基本假设——解释变量与随机误差项不[阅读全文:]

摘要:      在目前宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，且通过线性误差修[阅读全文:]

摘要:Engle和Granger在1987年提出了协整理论，该理论很大程度上解决了时间序列中的虚假回归问题。[阅读全文:]

摘要:1 Panel data定义     Panel data，国内大部分学者翻译为面板数据，还翻译为平行数据、综列数据。Panel data是时间序列数据与横截面数据的混合[阅读全文:]

摘要:在时间序列数据中，一般可以采用DF检验、ADF检验、PP检验等来确定序列是否为单位根过程，其原假设为序列存在单位根。[阅读全文:]

摘要:单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用，利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布，所作的回归被称为“伪回归”。[阅读全文:]

摘要:计量经济学-时间序列主要模型-非“风险附加价值”[阅读全文:]

摘要:经济变量之间的因果性问题-Granger因果检验[阅读全文:]

摘要:eviews[阅读全文:]