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摘要:概念 GMM（Generalzed method of moments）估计又称广义矩估计，是基于模型实际参数满足一定矩条件而形成的一种参数估计方法，是矩估计方法的一般化。只要模型设定正确，则总能找到[阅读全文:]
摘要:用普通最小二乘法（OLS）对经典线形回归模型进行回归将得到最优线性无偏估计量。 但在结构式模型中，由于内生变量既可作为解释变量又可作为被解释变量，经典线性回归模型的一个基本假设——解释变量与随机误差项不[阅读全文:]
摘要: 在目前宏观经济计量分析中，Granger(1987)所提出的协整方法已成为了分析非平稳经济变量之间数量关系的最主要工具之一，且通过线性误差修[阅读全文:]
摘要:Engle和Granger在1987年提出了协整理论，该理论很大程度上解决了时间序列中的虚假回归问题。[阅读全文:]
摘要:1 Panel data定义 Panel data，国内大部分学者翻译为面板数据，还翻译为平行数据、综列数据。Panel data是时间序列数据与横截面数据的混合[阅读全文:]
摘要:在时间序列数据中，一般可以采用DF检验、ADF检验、PP检验等来确定序列是否为单位根过程，其原假设为序列存在单位根。[阅读全文:]
摘要:单位根检验由于传统的经济计量学方法对非平稳的时间序列不再适用，利用传统方法对计量模型进行统计推断时，许多参数的统计量的分布不再是标准分布，所作的回归被称为“伪回归”。[阅读全文:]
摘要:经济变量之间的因果性问题-Granger因果检验[阅读全文:]
摘要:eviews[阅读全文:]
摘要:自变量中包含了过多的虚拟变量造成的错误；当模型中既有整体截距又对每一组都设有一个虚拟变量时，该陷阱就产生了。[阅读全文:]
摘要:我正在学习R软件,我感觉到R软件能把数字转化,并且变的灵活,就想给它起这个名字[阅读全文:]
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摘要:含义 虚假序列相关是指模型的序列相关是由于省略了显著的解释变量而引起的。例如，在生产函数模型中，如果省略了资本这个重要的解释变量，资本对产出的影响就被归入随机误差项。由于资本在时间上的连续性，以及对产[阅读全文:]
摘要:我刚来73班那时我的感觉只有孤独，我不认识认和人。谁能帮我？[阅读全文:]
摘要: 多变量序列分量方差分析模型（Mulitivarate Time Series Variance Component Model）[阅读全文:]
摘要:如题，我的GARCH模型中，尤其是TARCH（门限）中的ARCH项系数为负，怎么办？参数估计均通过检验。 此外GARCH中的方差方程中的常数项怎么消除啊？！！ 急啊！！盼高手回复啊！！！ 谢啦！！[阅读全文:]
摘要:洪永淼，1964年出生，1985年获厦门大学理学学士学位，1986～1988年先后就读于中国人民大学“经济学培训中心”和厦门大学经济学系，获经济学硕士学位，1988～1993年就读于美国加州大学（圣地亚[阅读全文:]
摘要:在VAR模型中，假设有两个变量的序列{Yt}和{Xt}，格兰杰因果检验是确定是否一个变量的滞后项包括在另一个变量的方程中。例如，Xt的滞后项是否包括在Yt的方程中。如果Xt滞后项在Yt的方程中没有出现，[阅读全文:]
摘要: 泡沫系数（bubble coefficient）度量法是指通过计算泡沫系数来判断市股票市场泡沫的大小，其中泡沫系数等于股票市值增[阅读全文:]
摘要: 持续期分析检验（Duration analysis test）是研究某一变量持续某种状态时间长度的数理统计分析方法。该方法最先用[阅读全文:]
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摘要:在多元线性回归模型中进行估计和推断的一类分析。[阅读全文:]
摘要:作为统计或计量经济分析对象的一个明确定义的组群（人、公司、城市等）。[阅读全文:]
摘要:贸易竞争优势指数也称“贸易竞争力指数”、“贸易专业（门）化系（指）数”（Trade Specialization Coefficient, TSC），是指一国进出口贸易的差额占进出口贸易总额的比重，系数[阅读全文:]
摘要:Michaely指数又称“Michaely波动指数”，主要功能在于衡量经济变数每年变动平均程度的大小，其衡量的值代表波动的大小，亦即经济变数稳定程度。其指数的计算公式为： 式中：Xij、Mij[阅读全文:]